衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1225  ,spot截止当日16：30分最高7.2631， 最低7.2586，振幅45pips，收盘7.2628，境外CNH收盘7.2846，境内外差218pips，美元指数收盘105.48。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 基本持平 on atm trd 35pips，3m*6m atm sprd trd 1.22，1m atm trd 2.175。听闻市场1w atm trd 2.1, 3w atm trd 2.1。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平, 6m 25d rr trd 0.4375，3m 25d rr trd 0.135，3m*6m 25d rr sprd trd 0.3025，3m 25d vs 10d rr sprd trd 0.325。听闻市场1w 25d rr trd -0.275, 1m 25d rr trd -0.15。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.24-0.28附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 1m 7.08 put 5pips，1m 7.07 put 4pips, on 7.27 call 5pips。听闻市场exp 27 jun 7.25 usd put trd 6pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2326美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.80 cts/d - 2.85 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 3M 成交于 1.86% - 2.02% 位置；超长期限可见 6M 1.60% - 1.92% 位置对峙。