衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 1220 spot截止当日16：30分最高7.1279， 最低7.1159，振幅120pips，收盘7.1245，境外CNH收盘7.1430，境内外差185pips，美元指数收盘103.63。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 小幅上浮 1w atm trd 4.5, 2w atm trd 4.6-4.7，1m atm trd 6.6，2m atm trd 6.25-6.275，9m atm trd 5.325，1y atm trd 5.235，9m*1y atm sprd trd -0.09。听闻市场2m atm trd 6.3, 3w atm trd 6.5, 1y atm trd 5.2125。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.30附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期1w 7.15 usd call 66pips，exp 01-Nov-2024 7.25 usd call 25pips，1y 6.8 usd put 850pips，1w 7.1 usd put 85-87pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2676美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.10 cts/s - 3.15 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 可见成交于 1.84% - 1.87%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.80% 位置。IAU9999品种成交于 2W 2.03 %位置。